Hehe, na poczatku zabawy w forex odpalalem w ramach testow rozne automatyczne strategie, wbudowane domyslnie w platforme i rzeczywiscie - wszystkie przegrywaly, a straty byly wprost proporcjonalne do spreadu. Wnioski byly oczywiste: kasyno zawsze wygrywa
Jednakze patrzac na rozne obiektywne konkursy (jak chociazby
http://championship.mql4.com ) mozna wywnioskowac, ze jednak sa na rynku ludzie sprytniejsi, ktorzy potrafia znalezc sie po stronie wygrywajacych. To co napisales odnosnie Twoich doswiadczen z track recordingu jest tez zywym przykladem iz mozna na tym zarabiac. Pytanie - jak dlugo, hehe? ;-)
Co więcej – z czasem odkrywasz że podobnie działają wszelkie inne oscylatory, wykresy, płatne sygnały i komentarze analityków nt. rynku.
Inaczej, nie jest trudno napisać strategię automatyczną i wygrać na niej konkurs vide np. moje zwycięstwo w konkursie AD 2003 organizowanym przez futures-system.com a dużo trudniej jest znaleźć taką koncepcje która będzie stabilna w czasie. De facto nie ma wiecznych jednorodnych systemów ponieważ właściwości rynku się zmieniają i najlepsi w branży CTA (zarządzający setmilionowo dolarowymi funduszami) non stop monitorują stabilność rozwijając swoje metodologie. Przykład tego co podałeś to raczej marketingowe narzędzie brokerów i zabawa dla studentów.
To bedzie dobry temat do rozmowy przy pifku, przy najblizszym spotkaniu (ech, dawno sie nie widzielismy..)
Słowo co do tego track recordu na forexie – wtedy były tam specyficzne warunki pozwalające zastosować metodologię rodem z Volatity Expansion – coś w stylu projektu Pawła Rejczaka który forward testuje Volatility Breakout od 2001 roku
http://em.bankier.pl/futures/system_opis.html ,
http://em.bankier.pl/Portal/Data/Att/Kontrakty/strategia-wykres20080829.gifJak mawia "Miszcz" Kiyosaki, ktorego zapewne kojarzysz - tylko strategie uzywane w praktyce, ktore przyniosly rzeczywiste profity, sa wiarygodne i nadaja sie do nasladowania. Zgodnie z tym co napisaliscie na swojej stronie - strategia jest (byla?) testowana jedynie na wirtualnych pieniazkach, na kontach demo. Ponoc konta real przynosza calkiem inne rezultaty, i to ponoc nie tylko dlatego, ze platforma "oszukuje", ale i klania sie wtedy psychologia inwestora...
Mnie osobiscie, do inwestowania w surowce zniecheca (zgodnie z moimi testami o ktorych wspomnialem na poczatku) wysoki spread. Czy slusznie?
Kiosaki jest głównie ekspertem od rozwoju osobistego, autorem poczytnych książek oraz inwestorem w nieruchomości. Jak kojarzysz z jego książek gość na inwestycjach akcyjnych raczej topił, czego nie ukrywał.
Domyślam się jednak do czego zmierzasz
Niestety jest to opinia metaforycznie mówiąc osoby "z ulicy" która na hasło italo disco wymienia Ci definicje przeboje włoskie z lat 70 i 80-tych a jako czołowych przedstawicieli nurtu najprawdopodobniej Al Bano czy Drupiego.
Domyślam się również że przejełeś jako własną opinię do znudzenia opisywaną na forach dyskusyjnych którą mogę ujednolicić i zatytułować „o Jasiu który nie doczekał”. W skrócie : Jasiu otworzył konto demo i zarobił momentalnie zylion dolarów a potem zachęcony swą genialnością otworzył konto real i wpierdolił. Tak, jak najbardziej psychologia inwetowania ma tu kluczowe znaczenie gdyż Jasiu z reguły działa „na czujnika” lub stosując różne systemy mechaniczne których zasady działania nie rozumie więc po serii porażek lub wygranych wpada w euforię lub panikę. Przy inwestowaniu mechanicznym - tak ja w przypadku Strategii Globalnej - znaczenie miało nie tyle pokazanie wyniku na rachunku demo ale udowodnienie że przyjęte założenia i restrykcyjne metody symulacji mają potwierdzenie na rzeczywistym rachunku a w tamtym momencie Lind Waldock jako jedyny dawał 100% gwarancje identycznego rozliczania rachunku demo i nie demo. Psychologia inwestowania nie ma tu nic do rzeczy ponieważ w założeniu sama metoda – bardzo prosta poza tym i testowana z sukcesem np. na 50 letnich notowaniach S&P 500 – musiała mieć identyczne wyniki na danych i na rachunku, nikt tu nie miał prawa w nią ingerować i zlecenia czy to pozycyjne czy też rolujące pozycje na nowsze serie musiałby być identyczne do tych które generował matematyczny algorytm inaczej nie miało by to żadnego sensu.
Jeszcze słowo co do wypowiedzi którą przytoczyłeś – można w sieci znaleźć mnóstwo przykładów na systemy takie np. jak Turtle Trading System, Aberration, Catscan (czy nawet poczciwy MACD system wymiatający sobie na portfelach akcyjnych do roku 2000) które działały przez lata na realnych rynkach i prawdziwych pieniądzach a potem nagle przestawały działać.
Osobiście tak traktuję również własne dziecko - Strategię Globalną – wynik na rachunku czy na jako forward testu nie potwierdził jej założeń w takim stopniu jak oczekiwaliśmy, choć pobił przy okazji wszystkie fundusze typu Arka, Pioneer oraz wszelakie stopy zwrotu z indeksów giełdowych które stanowią klasyczne benchmark-i. Dla nas okazał się PR-ową porażką, nie pozyskaliśmy też inwestora branżowego i dlatego po dwóch latach od upublicznienia projekt został zakończony.
Co do spreadu na surowcach - tu nie spread jest taki istotny a wielkość kapitału, z rachunkiem poniżej 250-500 tys. dolarów porażka jest niemal pewna ponieważ zastosowane musi być z konieczności „curve fitting” portfela dobierając jedynie lo volatility markets. W praktyce przy rynku towarowym portfelem poniżej miliona dolarów nie opłaca się zarządzać samodzielnie.
Być może myślałeś tu o rynku spreadbettowym typu platformy, mini loty itp - w praktyce okazuje się że tu koszta transakcyjne są jeszcze bardziej zabójcze niż na realnym rynku futures. Chodzi tu głównie o koszta rolowania pozycji, które wbrew pozorom są wielce istotne.
I na koncu sakramentalne pytanie do Ciebie Robert - czy suma sumarum zarobiles na inwestycjach w kontrakty terminowe i forex, czy tez straciles (o ile to nie tajemnica)?
Zarobiłem. Dodatkowo siedząc w tym z różną intensywnością od lat mogę potwierdzić to co wielokrotnie słyszałem choćby i od Leonardo – pierwsze lata to raczej nauka niż „zarabianie”.
Jak uwazasz, czy na tych rynkach sa rzeczywiscie potencjalne pieniadze do tego by z tego zyc, czy lepiej traktowac to jako jeden z elementow dywersyfikacji swoich osobistych finansow, obok odkladania w banku czy tez w funduszach/akcjach?
Raczej to drugie, choć w przypadku gdy masz naprawdę poważne pieniądze do zainwestowania to możesz się pokusić o to pierwsze. Przyjmij zdroworozsądkową zasadę że średnioroczna stopa przy dobrej strategii i dużej dywersyfikacji instrumentów będzie na poziomie połowy największego obsunięcia kapitału tzw. jeśli jesteś w stanie realnie przeżyć utratę połowy zainwestowanych przez siebie środków możesz liczyć na 25%-35% stopę zwrotu średniorocznie przez najbliższe kilka lat, pod warunkiem zainwestowanie prócz pieniędzy dużej ilości czasu. Warto też uzupełnić że przy wieloletniej inwestycji ponad 80% wyniku robi procent składany także przy średniej stopie zwrotu 30% po 10 latach masz kapitał powiększony o ok. 1300%.
TOP80 na Facebooku
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1990676-1257143243.jpeg.jpg)
